Opções trading amibroker

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Define várias opções nas configurações de análise automática. Afira também os resultados da função Equity (). Campo - é uma string que define a opção a mudar. Existem as seguintes opções disponíveis: quotNoDefaultColumnsquot - se definido como verdadeiro - exploração não tem padrão Ticker e DateTime colunas quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - número máximo de cargos simlutaneously abertos (comércios) em quotWorstRankHeldquot portfólio backtestoptimization - o pior posto de símbolo para Seja mantido no modo de rotação comercial (veja EnableRotationalTrading para mais detalhes) quotMinSharesquot - o número mínimo de compartilhamentos necessários para abrir a posição no backtesteroptimizer. Se você não tiver fundos suficientes para comprar isso, o comércio NÃO será inserido quotMinPosValuequot - (4.70.3 e acima) o valor mínimo do dólar necessário para abrir a posição no backtesteroptimizer. Se você não tiver fundos suficientes, o comércio NÃO será inserido quotPriceBoundCheckingquot - se definido como False - desativa a verificação e o ajuste de buypricesellpricecovereciceshortprice arrays para o símbolo atual High-Low range. CommissionMode - 0 - use tabela de comissão de gestor de carteira 1 - por cento do comércio 2 - por comércio 3 - por compartilhamento CommissionAmount - quantidade de comissão nos modos 1..3 AccountMargin (em versões antigas foi MarginRequirement) - requisito de margem da conta (como nas configurações ), 100 sem margem ReverseSignalForcesExit - sinal de entrada reversa força a saída do comércio existente (padrão Verdadeiro) UsePrevBarEquityForPosSizing - Afeta como a porcentagem do dimensionamento da posição patrimonial atual é realizada. Falso (valor padrão) significa: usar o patrimônio atual (intradía) para executar o dimensionamento da posição, Verdadeiro significa: usar o patrimônio de fechamento da barra anterior para executar o dimensionamento da posição PortfolioReportMode - define o modo de relatório do backtester: 0 - lista de comércio 1 - registro detalhado 2 - resumo 3 - Sem saída (apenas personalizado) UseCustomBacktestProc - TrueFalse - permite ativar o procedimento de backtest personalizado EveryBarNullCheck - permite ativar a verificação de Nulos em operações aritméticas em cada barra na matriz (por padrão, está DESLIGADO - ou seja, o AmiBroker verifica os nulos que aparecem em O início da matriz e no final da matriz e, uma vez que o valor não-nulo é detectado, não assume mais furos (nulos) no meio). Virar quotEveryBarNullCheckquot para True permite estender essas verificações para cada barra que é a maneira como 4.74.x e versões anteriores funcionaram. Note no entanto que ativá-lo dá enorme penalidade de desempenho (as operações aritméticas são realizadas até 4x mais lentas quando esta opção está LIGADA, então não use isso, a menos que você realmente precise). HoldMinBars - Número - se configurado para o valor 0 - desativa a saída durante o número especificado de barras de barras, mesmo que os sinais são criados durante esse período, EarlyExitBars - Número se definido como valor 0 - faz com que a taxa especial de saída antecipada (resgate) seja cobrada se o comércio É encerrado durante este período EarlyExitFee - define o valor (percentual) da taxa de saída antecipada HoldMinDays - Número - se configurado para o valor 0 - desativa a saída durante o número especificado pelo usuário de CALENDAR DAYS (não barras), mesmo que os sinais são gerados durante esse período EarlyExitDays - Número se configurado para valor 0 - faz com que a taxa especial de saída antecipada (redenção) seja cobrada se o comércio for encerrado durante o período especificado em dias de calendário (não barras). DisableRuinStop - configurado para TRUE embutido embutido está desativado Gerar relatório - permite suprimir a geração do relatório backtest. Valores permitidos: 0, 1 ou 2 Por padrão, os relatórios de backtest são gerados SOMENTE para backtests de portfólio e para backtests individuais se o relatório individual estiver ativado nas configurações. Os relatórios são desabilitados para otimização. Agora, com a função SetOption (), você pode suprimir a geração de relatórios para backtests ou ativar a geração de relatórios durante determinadas etapas de otimização, tudo a partir do nível de código. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) suprimir a geração do relatório SetOption (quotGenerateReportquot, 1) forçar a geração do relatório completo SetOption (quotGenerateReportquot, 2) apenas o relatório de uma linha é gerado (no arquivo results. rlst) visível como linha única no Report Explorer SeparateLongShortRank - TrueFalse Quando o ranking longshort separado é habilitado, o backtester mantém duas listas separadas de sinais classificados por quottop, um para sinais longos e outro para sinais curtos. Isso garante que os candidatos longos e curtos sejam independentemente mesmo se o escore de posição não for simétrico (por exemplo, quando os candidatos longos têm pontuações positivas muito altas, enquanto os candidatos curtos têm apenas pontos fracos negativos). Isso contrasta com o modo padrão onde apenas o valor absoluto do placar é importante, portanto, um lado (longo) pode dominar completamente a classificação se os valores de pontuação forem assimétricos. Quando SeparateLongShortRank está habilitado, na segunda fase do backtest, duas listas de classificação separadas são entrelaçadas para formar a lista de sinais finais, primeiro colocando o melhor ranking, depois o melhor classificado, depois o 2º classificado alto, o 2º classificado superior e o 3º topo Classificou-se a longo e 3º melhor classificado, e assim por diante. (Contanto que os sinais existam em AMBAS listas longshort, se não houver mais sinais de determinado tipo, então os sinais restantes de listas longas ou curtas são anexados) Por exemplo: Sinal de entrada (escore): ESRXBuy (60.93), GILDShort (- 47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10.75), ADBEBuy (34.75), VRTXBuy (15.55), SIRIBuy (2.79), como você pode ver. Os sinais curtos são entrelaçados entre sinais longos, mesmo que seus valores absolutos de pontuação sejam menores que Pontuação correspondente de sinais longos. Também havia apenas 2 sinais curtos para essa barra particular, então o resto da lista mostra sinais longos em ordem de classificação de posição. Embora esse recurso possa ser usado de forma independente, ele deve ser usado em combinação com as opções MaxOpenLong e MaxOpenShort. MaxOpenLong - limita o número de posições LONG que podem ser abertas simultaneamente MaxOpenShort - limita o número de posições SHORT que podem ser abertas simultaneamente O valor de ZERO (padrão) significa NO LIMIT. Se MaxOpenLong e MaxOpenShort são definidos como zero (ou não definidos de forma alguma), o backtester funciona de maneira antiga - há apenas um limite global ativo (MaxOpenPositions), independentemente do tipo de comércio. Observe que esses limites são independentes do limite global (MaxOpenPositions). Isso significa que MaxOpenLong MaxOpenShort pode ou não ser igual a MaxOpenPositions. Se MaxOpenLong MaxOpenShort for maior do que MaxOpenPositions, o número total de posições permitidas não excederá MaxOpenPositions, e os limites longshort individuais serão aplicados também. Por exemplo, se o seu sistema MaxOpenLong estiver configurado para 7 e maxOpenShort estiver definido para 7 e MaxOpenPositions estiver definido para 10 e seu sistema gerou 20 sinais: 9 longos (mais alto) e 11 curtos, ele abrirá 7 longos e 3 shorts. Se MaxOpenLong MaxOpenShort for menor do que MaxOpenPositions (mas maior que zero), o sistema não poderá abrir mais do que (MaxOpenLongMaxOpenShort). Observe também que MaxOpenLong e MaxOpenShort limitam apenas o número de posições abertas do tipo dado (longshort). Eles não afetam a forma como a classificação é feita. Isto é, Por ranking padrão é realizado usando o valor ABSOLUTE de positioncore. Se a pontuação de sua posição NÃO for simétrica, isso pode significar que você não está recebendo os sinais de melhor classificação desejados de um lado. Portanto, para utilizar completamente MaxOpenLong e MaxOpenShort em sistemas longshort equilibrados rotativos (quotmarket neutro), é desejável realizar classificação SEPARATE para sinais longos e sinais curtos. Para habilitar o uso separado do ranking longshort: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - quando definido como TRUE, ele executará View-Refresh All após a operação de Análise automática (scanexplorationbacktestoptimize) estar concluída. RequireDeclarations - quando configurado para TRUE, o mecanismo AFL sempre exigirá declarações de variáveis ​​(usando localglobal) na base fórmula por fórmula ExtraColumnsLocation - permite ao usuário alterar a localização das colunas personalizadas adicionadas durante backtestoptimization. As colunas quotextraquot significam: a) quaisquer métricas personalizadas adicionadas usando o backtester personalizado b) quaisquer parâmetros de otimização definidos usando a função Optimize () Se as métricas personalizadas e os parâmetros de otimização estiverem presentes, as métricas personalizadas aparecem primeiro, em seguida, parâmetros de otimização. Esta função é fornecida para permitir ao usuário Altere o quotat padrão na localização final dos parâmetros personalizados de optimização de colunas. Por exemplo: fará com que as métricas personalizadas e os parques de opção sejam posteriormente adicionados a partir da coluna 1 (em oposição à última coluna padrão). Observe que esta configuração altera quotvisualquot ordem de colunas, não realmente na ordem da memória ou na ordem de exportação, então os dados exportados Os arquivos ou o formato do copypaste não mudam. SettlementDelay - esta opção descreve o número de dias (não as barras) que leva para que os recursos de venda se estabeleçam e estejam disponíveis para abrir novas posições. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) isso fará com que o produto da venda só esteja disponível para negociação no 3º dia após a venda. Para obter um rastreio detalhado, a opção detalhada de relatório de logs agora mostra fundos disponíveis e não liquidados para T1, T2 e assim por diante. Nota: ao usar esta opção Recomenda-se usar backtestRegularRaw em vez de backtestRegular, caso contrário, algumas negociações podem não ser inseridas porque os fundos não são resolvidos imediatamente e você precisa entrar não nos primeiros sinais de compra subseqüentes e isso é exatamente o que o backtestRegularRaw oferece. Note2: o backtester antigo (função Equity ()) ignora o atraso da liquidação StaticVarAutoSave - permite a recuperação automática periódica de variáveis ​​estáticas persistentes (além de salvar na saída, o que sempre é feito). O intervalo é dado em segundos. Por exemplo: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) auto-save variáveis ​​persistentes a cada 60 segundos (1 minuto). É importante entender que as variáveis ​​persistentes são salvas ON EXIT automaticamente, sem qualquer intervenção do usuário, por isso deve ser suficiente para a maioria dos casos. Se, por algum motivo, quiser salvar automaticamente quando o AmiBroker estiver sendo executado, você pode usar essa função. Observe que escrever muitas variáveis ​​estáticas no arquivo de disco físico leva tempo e bloqueia todo o acesso variável estático, então você deve EVITAR a especificação de pequenos intervalos de economia automática. Salvar cada segundo é uma má idéia - causará sobrecarga. Salvar cada 60 segundos deve estar bem. A função de chamada com intervalo definido para zero desativa a gravação automática. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - controla a simulação de Monte Carlo: 0 - desativado, 1 - habilitado em backtests, 2 - habilitado em backtests e otimizações MCRuns - número de simulações de Monte Carlo (realizações) padrão 1000 MCPosSizeMethod - método de tamanho de posição de Monte Carlo : 0 - não muda, 1 - tamanho fixo, 2 - valor constante, 3 por cento do capital próprio MCPosSizeShares - número de ações por troca na simulação MC MCPosSizeValue - valor em dólar por troca na simulação MC MCPosSizePctEquity - porcentagem do capital atual por troca no MC Simulação MCChartEquityCurves - truefalse (10) - permite o gráfico de equidade de Monte Carlo MCStrawBroomLines - define o número de linhas de equidade desenhadas no quadro de vassoura de palha de Monte Carlo WarningLevel - permite alterar o nível de alerta. O nível 1 é padrão para todas as execuções AFL com exceção do editor AFL e comentários em que o nível de alerta está definido para 4 Nível de aviso 1 - informe apenas avisos de nível 1 (502 - lotes demais) 2 - avisos de nível 1 e 2 (acima, mais atribuição Dentro de condicional, divisão por zero, período de tempo de conversação muito longo) 3 - relatório de alertas de nível 1, 2 e 3 (acima, mais createobjectcreatestaticobject) 4- relata todos os avisos (padrão para o editor AFL) AVISO: se você alterar a opção por símbolo Basear os resultados compostos (lucro por exemplo) serão DISTURADOS, uma vez que os cálculos assumem que as OPÇÕES são constantes para todos os símbolos em uma corrida de retorno. HoldMinBars, EarlyExit. As opções de quot são excepção desta regra (ou seja, pode ser definido com segurança por simbolo) SetOption (quotInitialEquityquot. 5000) SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot. True) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot. 5) PositionSize - 100 5 Strangle and Straddle Option Spread 8211 Amibroker AFL code O Mercado Completo Marketcalls decidiu se concentrar mais na Implementação de Estratégias de Opção em Amibroker. Como um kickstart pensou em codificar conceitos simples antes de sair com as idéias complexas. Como uma iniciativa, pensou em começar com a implementação de Spreads de Opções com Strangle e Straddle. Se você é um Jogador Estratégico de Opções, provavelmente você estaria interessado em monitorar o Spread de Opções em Tempo Real. No entanto, uma série de séries temporais é ainda mais interessante. A imagem abaixo mostra a Estratégia de Extensão de Opções da Estratégia de Estrada Longa 6000CE 6400CE para a série de opções de março. Visite aqui para gráficos de opções Live Nifty Procedimento para configurar o Strangle and Straddle Option Spread 1.Download Strangle e Straddle Option Spread AFL code to AmibrokerFormulasOptions Spread diretório e Descompacte o arquivo. Criar Opções Spread Diretório se não existir n. 2.Abre Amibroker-Open New Blank Chart 3. Agora no painel esquerdo goto Charts-Option Espalhe e drang e solte Strangle e Straddle Spread para o gráfico em branco. 4.Bingo você obteve o gráfico espalhado. 5.Para Alterar o spread, clique com o botão direito sobre os gráficos e goto Parâmetros onde você tem controle para alterar os preços strike1 e strike2 conforme mostrado abaixo O que as Estratégias estão cobertas no Código AFL 1. Estratégia de Volatilidade Long Strangle 8211 Estratégia de Volatilidade Long Straddle 8211 3.Short Straddle 8211 Neutral Strategy 4.Short Straddle 8211 Neutral Strategy Prerequesite Realtimedatafeed para Amibroker que suporta opções NSE. Todos os dias estamos planejando lançar um conjunto de estratégias de spread de opções. Coloque idéias para trazer mais coisas aqui. Mantenha as análises e as observações relacionadas sobre Rajandran Rajandran é um comerciante e fundador da Marketcalls em tempo integral, muito interessado em construir modelos de timing, algos. Conceitos de negociação discricionária e Análise Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias. Sim, é um bom começo. Mas você sabe que esse tipo de estratégias de opções também atingem SL às vezes. Por que você não considera a alteração de OI nas Opções consideradas nesse tipo de estratégias e define algo preciso por mais de 95 em opções. Até agora, usamos sua super tendência no lado da venda das opções. No entanto, funcionando muito bem, observamos retornos em termos de aparência menor. Qualquer como é um novo começo nas opções. Espero que possamos esperar mais do seu grupo sobre isso. Se possível, estaremos prontos para compartilhar nossas idéias também. SURENDRA SHARMA diz que eu quero configurar o código AFL no AMI Software para Auto Buy Sell Indicador de sinal com price8230 com Help8230 Aviso legal exigido pelo governo dos EUA CTFC Rule 4.41 O comércio de futuros contém riscos substanciais e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CTFC 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO COMO LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou propaganda são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de assessoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou a garantir que alguém obtenha os mesmos resultados ou resultados semelhantes. As negociações sobre a dependência dos sistemas Trend Methods são tomadas por sua conta e risco por sua própria conta. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses de futuros. 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