Como ler mover média convergência divergência

Um Primer On The MACD Aprender a negociar na direção do impulso de curto prazo pode ser uma tarefa difícil no melhor dos casos, mas é exponencialmente mais difícil quando alguém não tem conhecimento das ferramentas apropriadas que podem ajudar. Este artigo incidirá no indicador mais popular utilizado na análise técnica. A divergência de convergência média móvel (MACD). Gerald Appel desenvolveu esse indicador na década de 1960 e, embora seu nome pareça muito complicado, é bastante simples de usar. Continue lendo para saber como você pode começar a procurar formas de incorporar essa poderosa ferramenta em sua estratégia comercial. Contexto de fundo A popularidade do MACD é em grande parte devido à sua capacidade de ajudar a detectar rapidamente um impulso crescente a curto prazo. No entanto, antes de entrar no funcionamento interno do MACD, é importante entender completamente a relação entre uma média móvel de curto e longo prazos. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitos comerciantes irão procurar uma média móvel de curto prazo (linha azul) para atravessar acima de uma média móvel de longo prazo (linha vermelha) e use isso para indicar aumentar o impulso ascendente. Este cruzamento otimista sugere que o preço recentemente tenha aumentado a uma taxa mais rápida do que no passado, por isso é um sinal de compra técnica comum. Por outro lado, um cruzamento de média móvel a curto prazo abaixo de uma média de longo prazo é usado para ilustrar que o preço dos ativos tem movido para baixo a uma taxa mais rápida e que pode ser um bom momento para vender. O Indicador Observe como as médias móveis divergem umas das outras na Figura 1 à medida que a força do momento aumenta. O MACD foi projetado para se beneficiar dessa divergência ao analisar a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. Especificamente, o valor da média móvel a longo prazo é subtraído da média de curto prazo e o resultado é traçado em um gráfico. Os períodos usados ​​para calcular o MACD podem ser facilmente customizados para atender a qualquer estratégia, mas os comerciantes geralmente dependerão das configurações padrão de períodos de 12 e 26 dias. Um valor MACD positivo, criado quando a média de curto prazo está acima da média a longo prazo, é usado para aumentar o aumento do impulso ascendente. Este valor também pode ser usado para sugerir que os comerciantes podem querer abster-se de tomar posições curtas até que um sinal sugira que seja apropriado. Por outro lado, os valores de MACD negativos sugerem que a tendência de queda está ficando mais forte e que talvez não seja o melhor momento para comprar. Sinais de transação Tornou-se padrão para plotar uma média móvel separada ao lado do MACD, que é usado para criar um sinal claro de dinâmica de mudança. Uma linha de sinal. Também conhecido como a linha de gatilho. É criado tomando uma média móvel de nove meses do MACD. Isso é encontrado plotado ao lado do indicador no gráfico. Como você pode ver na Figura 2, os sinais de transação são gerados quando a linha MACD (a linha contínua) atravessa a linha de sinal (linha média pontilhada exponencial (EMA) de nove períodos. O sinal altivo básico (sinal de compra) ocorre quando a linha MACD (a linha contínua) cruza acima da linha de sinal (a linha pontilhada) e o sinal básico baixista (sinal de venda) é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal. Os comerciantes que tentam lucrar com os cruzamentos bullish MACD que ocorrem quando o indicador está abaixo de zero devem estar conscientes de que estão tentando lucrar com uma mudança na direção do impulso, enquanto as médias móveis ainda sugerem que a segurança poderia experimentar uma venda de curto prazo - fora. Esse cruzamento otimista geralmente pode prever corretamente a reversão da tendência, como mostrado na Figura 2, mas é muitas vezes considerado mais arriscado do que se o MACD estivesse acima de zero. Outro sinal comum que muitos comerciantes observam ocorre quando o indicador viaja na direção oposta do recurso, conhecido como divergência. Este conceito leva mais estudos e é freqüentemente usado por comerciantes experientes. The Centerline Como mencionado anteriormente, o indicador MACD é calculado tomando a diferença entre uma média móvel de curto prazo (EMA de 12 dias) e uma média móvel de longo prazo (EMA de 26 dias). Dada esta construção, o valor do indicador MACD deve ser igual a zero cada vez que as duas médias móveis se cruzam entre si. Como você pode ver na Figura 3, uma cruz através da linha zero é um método muito simples que pode ser usado para identificar a direção da tendência e os pontos-chave quando o impulso está sendo construído. Vantagens Nos exemplos anteriores, os vários sinais gerados por este indicador são facilmente interpretados e podem ser rapidamente incorporados a qualquer estratégia de negociação de curto prazo. No nível mais básico, o indicador MACD é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os comerciantes a garantir que a direção de curto prazo esteja funcionando a seu favor. Desvantagens A maior desvantagem de usar este indicador para gerar sinais de transação é que um comerciante pode ser transferido para dentro e para fora de uma posição várias vezes antes de poder capturar uma forte mudança de impulso. Como você pode ver no gráfico, o aspecto retardado deste indicador pode gerar vários sinais de transação durante um movimento prolongado, o que pode fazer com que o comerciante realize vários ganhos não impressionantes ou mesmo pequenas perdas durante o rali. Os comerciantes devem estar conscientes de que o efeito whipsaw pode ser severo em ambos os mercados de tendências e limites, porque movimentos relativamente pequenos podem fazer com que o indicador mude rapidamente as direções. A grande quantidade de sinais falsos pode resultar em um comerciante que leva muitas perdas. Quando as comissões são tidas em conta na equação, esta estratégia pode se tornar muito dispendiosa. Outra desvantagem do MACD é a incapacidade de fazer comparações entre diferentes títulos. Como o MACD é o valor do dólar entre as duas médias móveis, a leitura de ações com preços diferentes oferece pouca atenção ao comparar vários ativos entre si. Na tentativa de corrigir esse problema, muitos analistas técnicos usarão o oscilador de preço percentual. Que é calculado da mesma forma que o MACD. Mas analisa a diferença percentual entre as médias móveis em vez do valor em dólares. Conclusão O indicador MACD é a ferramenta mais popular na análise técnica, pois dá aos comerciantes a habilidade de identificar rápida e facilmente a direção de tendência de curto prazo. Os sinais de transação claros ajudam a minimizar a subjetividade envolvida na negociação, e os cruzamentos sobre a linha de sinal facilitam que os comerciantes assegurem que eles estão negociando na direção do impulso. Muito poucos indicadores na análise técnica provaram ser mais confiáveis ​​do que o MACD, e este indicador relativamente simples pode ser incorporado rapidamente em qualquer estratégia de negociação a curto prazo. Como ler o MACD A Convergência e Divergência da Mudança (MACD) é uma ferramenta criada Por Gerald Appel. Este recurso para análise técnica de estoques e produtos financeiros tem vários usos relacionados às tendências de timing em um mercado. Muitos comerciantes individuais, bem como comerciantes institucionais, investidores e gestores de fundos usam o MACD para descobrir mais sobre o preço do estoque provavelmente no futuro imediato. Se você está considerando usar esta ferramenta de gráficos tradicionais para fazer as decisões de estoque, aqui estão algumas etapas comuns para ajudá-lo a ler o MACD. Passos Editar Parte Um dos Quatro: Compreender a Interface MACD Editar Compreender a configuração básica. A maioria das interfaces MACD são configuradas como duas caixas de gráfico separadas. A caixa superior contém um gráfico de castiçal para a segurança em questão. Este gráfico acompanha o preço de negociação de uma garantia ao longo do tempo, representando cada dia como um candelabro que mostra os dias de abertura, fechamento, alta e preços baixos. Abaixo está o gráfico MACD que mostra várias linhas e o histograma MACD. Essas linhas de tendência são a linha MACD e a linha de sinal. Sobreposto sobre estas linhas é o histograma MACD. 1 Saiba como cada parte da interface é calculada. Cada parte da interface MACD é o resultado de cálculos de preços. Compreender a análise do MACD requer entender exatamente como cada parte é calculada. O gráfico do candelabro é bastante simples de entender: a caixa representa os preços de abertura e de fechamento da segurança, enquanto a linha de cada lado (se houver) representa os preços altos e baixos. A linha MACD é a diferença entre as médias móveis exponenciais de 12 dias e 26 dias (EMA) do preço de segurança. O EMA é como uma média móvel regular, exceto que seja dado mais peso aos dados mais recentes. A linha de sinal é a EMA de 9 dias da própria linha MACD. O histograma MACD é uma série de barras que mostra a diferença entre o MACD e a linha de sinal. 2 Compreenda a linha do sinal. A linha de sinal é assim chamada porque serve como um indicador para negociações de temporização. Ou seja, quando a linha de sinal cruza o MACD, você deve comprar ou vender a segurança, dependendo da sua posição e da direção do movimento. Essencialmente, ele rastreia o momento do MACD em si, e pode mostrar quando as mudanças de impulso podem ocorrer. Isso então se relaciona com o preço, permitindo que os comerciantes (esperançosamente) expirassem os balanços de preços. Especificamente, quando a linha de sinal cruza MACD e vai abaixo, este é um sinal de baixa e pode ser um bom momento para vender. O contrário é verdadeiro quando a linha de sinal vai acima de MACD (um sinal de alta). 3 Saiba como o histograma MACD é lido. O histograma MACD é calculado como a diferença entre o MACD e os valores da linha de sinal para um determinado dia. Seu valor é positivo (acima da linha zero) quando MACD é maior que a linha de sinal e negativo (abaixo da linha zero) quando MACD é menor que a linha de sinal. É zero quando as duas linhas se cruzam. 4 Interprete movimentos na linha MACD. O MACD é uma medida de mudanças de dinâmica entre as médias de curto prazo e de longo prazo. O sinal (positivo ou negativo) e a magnitude ou a linha MACD representam a interação entre as duas EMA subjacentes. Isso se manifesta das seguintes maneiras: se o MACD for positivo, o EMA de 12 dias é maior do que o de 26 dias. Se MACD for negativo, o EMA de 26 dias é maior do que o de 12 dias. Um MACD positivo crescente significa que o impulso ascendente está aumentando. Um MACD positivo decrescente significa que o impulso ascendente está diminuindo. Um MACD negativo negativo (tornando-se mais negativo) significa que o ímpeto negativo está aumentando. Um MACD negativo crescente (tornando-se menos negativo) significa que o ímpeto negativo está diminuindo. 5 Analisar os sinais cruzados. Conforme mencionado anteriormente, um sinal é observado quando o MACD cruza a linha de sinal. Um sinal de baixa ocorre quando o MACD está abaixo da linha de sinal após a cruz, onde ocorre um sinal de alta quando ocorre o contrário. No entanto, esses sinais nem sempre são tão claros. Por exemplo, uma cruz em um valor MACD extremo (com base em altos e baixos históricos) pode significar um sinal falso. Isso representaria um movimento drástico no preço da garantia subjacente. Os cruzamentos do sinal podem ocorrer com mais freqüência ou menos freqüência, dependendo da volatilidade da segurança subjacente. 6 Leia os cruzamentos da linha central. Esse tipo de cruzamento ocorre quando a linha MACD se move em torno da linha zero. Os comerciantes observam essa mudança para determinar mudanças simples no momento. Existe um impulso ascendente quando o MACD é positivo e o impulso negativo quando é negativo. 7 Procure por divergências. Divergências ocorrem quando as diferenças entre extremos no preço da segurança subjacente e MACD são diferentes. Por exemplo, imagine que entre dois preços baixos no gráfico do preço de segurança, a segurança experimentou uma menor baixa a segunda vez (menor abaixo). Ao mesmo tempo, o MACD experimentou dois pontos baixos correspondentes, mas o segundo ponto baixo foi maior do que o primeiro (um maior baixo). Esta divergência mostra que há uma tendência de baixa no preço da segurança, mas que o impulso de queda está diminuindo. Esta é uma divergência de alta, uma vez que o MACD é uma baixa mais alta. Isso pode significar que a tendência de baixa da segurança está chegando ao fim. Uma divergência de baixa é a situação oposta. Por exemplo, o gráfico de preços pode ter um nível superior ao gráfico MACD. 8 Parte Três dos Quatro: Usando MACD para Comércio Edite Use o MACD para estimar a força dos balanços de preços. MACD é usado principalmente para identificar a direção e a magnitude do impulso de curto prazo nos movimentos de preços. Em outras palavras, acompanha a velocidade das mudanças de preços. Na prática, é usado mais para estimar a magnitude do que a direção. Acompanhe essa magnitude usando o histograma MACD. O alto das barras representa a força do movimento do preço. 9 O impulso ascendente lento pode significar que um comerciante deve se preparar para vender. Desacelerar o impulso negativo pode significar que um comerciante deve se preparar para comprar. Faça negócios em crossovers de sinal. Nas passagens do sinal, o comerciante deve se preparar para comprar ou vender a segurança. Em um cruzamento de sinal de alta, o comerciante deve considerar a compra. Em um cruzamento bursátil, o comerciante deve considerar vender. No entanto, isso depende da natureza do crossover. Um cruzamento no extremo do MACD deve ser tratado com ceticismo. 10 Complemente o recurso de gráficos MACD com outras ferramentas visuais. Embora um cruzamento MACD, convergência ou divergência possa ser útil, outros recursos podem fornecer mais luz em sinais de alta ou baixa, relevantes para uma linha de tempo específica. O gráfico do candlestick mostra altos e baixos para cada dia de negociação em uma seqüência visual. O gráfico também mostra se os preços tendem para cima ou para baixo durante um dia de negociação particular. Isso permite que os comerciantes vejam os padrões de cintilação relacionados à ação das mudanças de preços, representados em gráficos de candlestick como mechas e tomar decisões mais informadas sobre compra e venda. Muitos especialistas consideram que os gráficos de castiçal são um complemento importante para o MACD e mais eficaz do que o MACD por conta própria. Parte Quatro dos Quatro: Criando MACD no Excel Edite os preços históricos de fechamento de entrada. Se você não tem acesso a uma tela MACD pré-criada através de software comercial, você pode criar o seu próprio usando o Microsoft Excel. Seu ponto de partida deve ser localizar os preços de fechamento do estoque em questão. Você pode obter esses dados de um importante site de notícias financeiras, como o Yahoo Finance ou MarketWatch. Muitos desses sites também fornecerão a opção de baixar os dados como uma planilha eletrônica, por isso é pré-formatado para seu uso. 11 Um bom ponto de partida é coletar dados por três meses de negociação. Isso inclui os preços de fechamento de cada dia de atividade de mercado. Os seus dados devem ser formatados com a data da coluna A e os dados de preços de fechamento na coluna B. 12 Calcule o EMA de 12 dias. O EMA de 12 dias é a parte mais responsiva do MACD. Isso é calculado primeiro como uma média simples dos primeiros doze preços de fechamento, mas posteriormente como função do preço de fechamento dos dias atuais e da EMA. Para começar, comece na coluna C ao lado do duodécimo preço de fechamento em sua lista. A partir daí, digite em MÉDIA (e, em seguida, o intervalo de pontos de dados na coluna B, seguido por parênteses de fechamento. Por exemplo, se seus pontos de dados começaram na célula B1, você usaria o intervalo B1 a B12, expresso como B1: B12 . Isso lhe proporcionaria uma função completa de MÉDIA (B1: 12). Sua função seria então colocada na célula C12. Então, uma célula abaixo dessa função (C13 no exemplo), digite o seguinte: célula B à esquerda de Esta (213) célula C acima desta (1- (213)). Assim, o exemplo teria, na célula C13, o seguinte: B13 (213) C12 (1- (213)). Clique nesta função e Arraste-o até a parte inferior de seus dados para preencher o resto dos EMA de 12 dias. 13 Preencha o EMA de 26 dias. Esse processo é idêntico ao ingresso na EMA de 12 dias, exceto pelo fato de que a equação é ligeiramente Diferente e que você começa no 26º preço de fechamento. Na coluna D, ao lado do 26º preço de fechamento (e sua correspondente EMA de 12 dias na coluna C), digite o seguinte: MÉDIA (e, em seguida, os pontos de dados relevantes , Seguido por um parêntese de fechamento. Então, no exemplo, isso seria MÉDIO (B1: 26) na célula D26. Na próxima célula para baixo, D27 no exemplo, digite o seguinte: célula B à esquerda desta (227) célula D acima desta (1- (227)). Para o exemplo, isso seria: B27 (227) D26 (1- (227)). Clique e arraste esta fórmula para baixo para preencher o resto de seus dados. 14 Encontre MACD. O MACD será mostrado na coluna E. Ele é calculado simplesmente subtraindo o EMA de 26 dias da EMA de 12 dias. Ao lado do primeiro EMA de 26 dias, célula E26 no exemplo, digite: C26-D26. O resultado no MACD para esse dia. Depois disso, clique nessa célula e arraste-a até a parte inferior da folha para obter o resto das medidas MACD. 15 Calcule a linha de sinal. A linha de sinal é apenas uma EMA de 9 dias do MACD, e é produzida de forma semelhante aos dois pontos de dados EMA anteriores. Comece na coluna F ao lado do nono valor MACD (célula F34 no exemplo). Em seguida, digite: MÉDIA (E26: E34). Você pode ajustar o alcance se seus primeiros nove valores EMA estiverem em células diferentes. Então, uma célula abaixo dessa (F35), digite E35 (210) F34 (1- (210)). Novamente, ajuste as células referenciadas se seus dados estiverem em diferentes. Clique na fórmula e arraste-a até o final dos seus pontos de dados para preencher o último de seus dados. 16 Gráfico de seus dados. Com seus dados completos de MACD e linha de sinal, você pode criar uma tela MACD. Use Excels gráficos ferramentas para mostrar o seu MACD e linhas de sinal como gráfico de linha em determinados períodos de tempo. Você também pode representar as EMAs de 12 e 26 dias ou o preço para mais dados para comparar. Divergência de Convergência Média Mínima - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência Média em Movimento - MACD Existem três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do recurso provavelmente terá um impulso ascendente. Muitos comerciantes esperam por um cruzamento confirmado acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar obter falsificação ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD aumenta drasticamente - ou seja, a média móvel mais curta se afasta da média móvel a longo prazo - é um sinal de que a segurança está sobrecompra e em breve retornará aos níveis normais. Os comerciantes também observam um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média média de curto prazo para a média de longo prazo. Quando o MACD é acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, que indica o impulso ascendente. O contrário é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero. Como você pode ver no gráfico acima, a linha zero geralmente atua como uma área de suporte e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para suas negociações Verifique o nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals With MACD para obter mais informações